Istotne zmiany na GPW

1 września 2013 DawidK86 | Kategoria: Aktualności

Wkraczamy w miesiąc, w którym nie tylko pożegnamy lato i przywitamy jesień, ale na giełdy (w dn. 20.IX.) zawitają „Trzy Wiedźmy”, a po pożegnaniu serii U13 powitamy nie tylko serię Z13 jako nową najbardziej płynną serię, ale po „DTW” zainicjowany zostanie handel nowymi indeksami na GPW (m.in. WIG30, który definitywnie zastąpi WIG20 po ostatniej sesji 2015 roku), a ponadto od 23.IX.2013 mnożnik na FW20 zostanie podwojony – z 10 do 20 (czyli wartość 1p. wzrośnie z 10 PLN do 20 PLN), zatem ta zmiana będzie dla nas jedną z najbardziej istotnych.

Na FW20 w sierpień wkraczaliśmy w „ciemnozielonym kanale wzrostowym” i fala trendu długoterminowego (lub ew. nowy trend) zapoczątkowana tuż nad technicznym W=2066 (2067 z dn. 26.VI.) kontynuowana była przez dwa tygodnie i indeks zawrócił na południe po niemalże idealnym odbiciu się od stycznej do 2664 i 2505 (czyli wzorcowo zrealizowana została nasza prognoza sprzed miesiąca: jeśli przejście w „jasnożółty obszar spadkowy” okaże się trwałe, to kolejnym wyzwaniem stojącym przed długoterm. Bykami będzie atak na styczną do 2664 i 2505).
Po odbiciu od w/w liniowego oporu (czyli od górnego ograniczenia „jasnożółtego obszaru spadkowego”) FW20 dołem wybił się ze „średnio-długoterm. ciemnozielonego kanału wzrostowego”, (którego dolne ograniczenie stanowi styczna do 2067 [26.VI.] i 2133 [(9.VII.]), więc zgodnie z wpisem inaugurującym sierpień („Analizy – SIERPIEŃ 2013”) wówczas nastały powody do byczych obaw, a także aktualnymi są słowa: jej trwałe wybicie byłoby solidnym sygnałem sprzedaży – wówczas Niedźwiedzie miałyby prawo spoglądać pod 2066 czy 1993. We wrzesień wkraczamy z niedźwiedzimi celami zaznaczonymi na poniższym wykresie FW20, ale jeśli zostałyby podważone, to wówczas istotnie wzrosłoby prawdopodobieństwo wybicia długoterm. O=2505 (więcej szczegółów: subskrypcja „Analizy – WRZESIEŃ 2013”).

Na sierpniowy wynik „strategii pasywnej” porównywalny wpływ miały L-ki i S-ki, natomiast w „strategii aktywnej” wyraźnie większy wpływ odegrały L-ki (zysk z nich był niemalże dwukrotnie większy, niż z S-ek):

Strategia pasywna: +179 punktów/kontrakt,

Strategia aktywna: +277 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w poniższej tabeli (powiększ tabelę) oraz w komentarzach posesyjnych każdej sierpniowej sesji („Analizy – SIERPIEŃ 2013 ”).

Na S&P500 Rynek potwierdził, że wciąż w grze jest prosty schemat, który przedstawiłem 18. lipca, tj. Rynek wciąż sprawia, że gramy pod potencjalny koniec hossy na S&P500, bowiem podany 18. lipca poziom 1710 jako kluczowy i zarazem maksymalny dla potencjału „długoterm. M-ki” wybity nie został – historyczne maksimum na S&P500 zostało podwyższone do 1709,67 w dn. 2.VIII. i od tego czasu indeks znajduje się w trendzie spadkowym, którego bieżącym średnioterm. oporem jest poziom 1669,51 (kkgk=1667).

Przed miesiącem przedstawiłem fragment wpisu posesyjnego z dn. 18.VII. mówiący o osiągnięciu minimalnego prognozowanego poziomu hossy w USA, a dziś prezentuję warunki przedstawione 18.VII., przy spełnieniu których uzasadniona była gra pod potencjał początku bessy na S&P500/ES.F-ie (oczywiście dostęp do wszystkich prognoz w czasie rzeczywistym przysługuje wyłącznie Subskrybentom „Analiz”):

1) jeśli ES.F nie wybije „skupiska kkgk=1680-87-93-95” i np. z kkgk=1687 spadnie pod 1677 (czyli pod kkgk=1680), to wówczas zacznę grać pod potencjał „długoterm. M-ki” (aktyw.<1553,65), czyli grając pod ten potencjał mimochodem będę grał pod potencjał zakończenia „mini-hossy” na kkgk=1680-87-93-95”;
2) jeśli ES.F wybije „skupisko kkgk=1680-87-93-95”, to oczekiwać będę wzrostu do kolejnego kkgk, tj. 1717-20;
3) jeśli po wybiciu „skupiska kkgk=1680-87-93-95” ES.F/S&P500 nie wyszedłby nad 1710 i powróciłby pod 1687, to nadal rozpatrywać będę potencjał „długoterm. M-ki”;
4) jeśli ES.F wybije kkgk=1717-20, to każdy kolejny kkgk (tj. 1730 czy „skupisko kkgk=1744-9”, „skupisko kkgk=1776-85”) traktować będę jako „tło” do zakończenia trwającej hossy – bez dodatkowych podstaw technicznych (dopóki istnieje potencjał „długoterm. M-ki”, dopóty istnieć będzie techniczna podstawa do rozpoczęcia bessy).