W niedźwiedzich nastrojach na FW20 zakończyliśmy pierwszy kwartał 2013 roku – maksimum 2664 zostało wyznaczone na pierwszej sesji kwartału, zaś minimum 2323 – na trzeciej sesji od końca. W zupełnie przeciwstawnych okolicznościach kwartał zamknęły giełdy rozwinięte, np. S&P500 minimum kwartalne wyznaczył na pierwszej sesji (1426,19), zaś maksimum (1570,28) – na ostatniej.
W ujęciu miesięcznym (w marcu oraz w lutym) i kwartalnym wybrane indeksy odnotowały następujące stopy zwrotu: NIKKEI +7,25% (II.: +3,78% [I kw.: +19,27%]), FTSE250 +1,6% (II.: +5,17% [I kw.: +12,51%]), S&P500 +3,6% (II.: +1,11% [I kw.: +10,03%]), CAC40 +0,23% (II.: -0,26% [I kw.: +2,48%]), DAX +0,69% (II.: -0,44% [I kw.: +2,4%]) oraz: sWIG80 -1,03% (II.: -1,72% [I kw.: +4,74%]), mWIG40 +0,63% (II.: +0,4% [I kw.: +2,83%]), WIG -2,45% (II.: -1,2% [I kw.: -4,87%]), WIG20 -3,34% (II.: -1,63% [I kw.: -8,24%]), FW20 -3,91% (II.: -2,23% [I kw.: -9,75%]).
.
Pomimo kilku sesji zdominowanych przez rolowanie, okazji inwestycyjnych w marcu nie brakowało – narzekać mogli daytraderzy inwestujący na S&P500, a nie na FW20 czy DAX’ie. W marcu po 2474 została zredukowana i po 2508 zamknięta pozycja krótka odnowiona pod koniec stycznia, a następnie ponownie została odnowiona w „Dniu Trzech Wiedźm” i w pesymistycznym scenariuszu zostanie zamknięta po 2402 (szczegóły: „strategia pasywna”).
Marcowa stopa zwrotu „strategii aktywnej” wyniosła +305 punktów/kontrakt (szczegóły: „strategia aktywna” – poniższa tabela transakcji [powiększ]) - przy ekstremach miesiąca oddalonych od siebie o 198 punktów (2521 – 2323).
Szczegóły wszystkich transakcji znajdują się w subskrypcji „Analizy – Marzec 2013″ – w każdym komentarzu posesyjnym.

.

W marcu na FW20 wyznaczyliśmy dwie specyficzne granice sentymentu, które obok kkgk=2448 są ważnym punktem odniesienia obowiązującym do 21. czerwca 2013 roku – jedna z nich przebiega na 2482-4, zaś druga (pomocnicza) na 2382-3 (szczegóły: przedsesyjny komentarz z 18.III. oraz ostatni komentarz marca [Marzec 2013] + inaugurujący komentarz kwietnia [Kwiecień 2013]). FW20 dotarł przed długoterminowe wsparcie W=2311 – podczas, gdy DAX z dolnego ekstremum trzeciego miesiąca roku wyznaczonego na kkgk=7630 dotarł do kkgk=8084 i cofnął się na kkgk=7755; w tym czasie S&P500 przybliżył się do historycznego maksimum 1576,09 – przy ekstremach ES.F-a ustanowionych na kkgk=1503 i kkgk=1565 – to kolejny element „układanki” przedstawionej przed pierwszą sesją lutego (13-sto miesięczna analiza porównawcza m.in. S&P500, sWIG80, mWIG40 i FW20). Bieżące prognozy dla FW20, S&P500, DAX’a, EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN znajdują się w subskrypcji „Analizy – Kwiecień 2013″ – szczegółowe dopełnienie do poniższych wykresów tych instrumentów.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN:

„Analizy Marzec 2013″ zostały przeniesione do „Analiz ogólnodostępnych”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j