W lutym FW20 kontynuował marsz na południe potwierdzając analogię przedstawioną w miesiącu ubiegłym (analiza porównawcza m.in. S&P500, sWIG80, mWIG40 i FW20 – szczegóły znajdują się w ogólnodostępnej już subskrypcji „Analizy – LUTY 2013„; wykres [dostępne po zalogowaniu w serwisie]). Minimum poprzedniego miesiąca FW20 wyznaczył na 2417 potwierdzając zamianę średnio-długoterm. oporu 2418 (7.II.2012) we wsparcie – co najmniej średnioterminowe (21.II.2013), zaś w ujęciu długoterminowym podważył bycze cele aktywne od 3. grudnia 2012, dla których wspólnym mianownikiem jest kkgk=2448. W ujęciu szerszym – pozostajemy w „średnioterminowym kanale spadkowym”.

S&P500 wyrysował co najmniej średnioterminowe maksimum w środku „okienka czasowego” PDZ=19.II. na prognozowanym średnio-długoterm. oporze 1520-30 – dodatkowo z ES.F-em na kkgk=1530,4; zgodnie z prognozą średnioterminową falę spadkową zakończył na ok. 1475.

Szczegółowy opis bieżących prognoz do poniższych wykresów (FW20, S&P500/ES.F, DAX, EUR/USD, EUR/PLN i USD/PLN) znajduje się w subskrypcji „MARZEC 2013„.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy FW20, S&P500, DAX:

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy EUR/USD, EUR/PLN i USD/PLN:

Najkrótszy miesiąc w roku nie dał nam tylu okazji inwestycyjnych na FW20, co poprzednie miesiące, stąd częściej uwagę poświęcaliśmy naszej alternatywie inwestycyjnej. W lutym na stałe zostały wprowadzone nowości w subskrypcji „Analizy” (zainicjowane w styczniu), tj.  identyfikowanie i prowadzenie pozycji krótko-średnioterm. (szczegóły znajdują się w każdym posesyjnym komentarzu), a miesięczny bilans pozycji krótko-średnioterm. prezentuje się następująco:

• strategia pasywna – w najgorszym przypadku (scenariusz pesymistyczny) pozycja zostanie zamknięta na +76 punktów;
• strategia aktywna – wynik lutego to +185 punktów – informacje ogólne znajdują się w poniższej tabeli, a szczegóły w każdym posesyjnym komentarzu subskrypcji „Analizy – LUTY 2013„.

Ekstrema lutego oddalone są od siebie o 119 punktów (2536 – 2417) – handel krótko-średnioterminowy jest efektywniejszy od handlu średnio-długoterm. – tak jak daytrading jest efektywniejszy od handlu krótko-średnioterm. (w normalnych warunkach giełdowych, tj. bez „agresywnej” hossy/bessy oraz bez sesji o ponadnormatywnie małej intradayowej zmienności).

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j